2009年11月22日(Sun)AM11:57 くりっく365

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コメルツ銀行

くりっく365」の「ランド円(ZAR/JPY)レート」で異常な安値をつけ、個人投資家が損失を被った「くりっく365 ランド円暴落事件」ですが、実勢より大幅に安い買値を提示した金融機関(マーケットメイカー)は、どうやらコメルツ銀行(Commerz Bank)だった様です。

以下、2009/11/20 NIKKEI NETのサイトからの引用です。

独コメルツ銀に臨時考査 東京金融取引所、南ア通貨急落で

 東京金融取引所は20日、外国為替証拠金(FX)取引「くりっく365」で南アフリカランドのレートが異常な安値をつけ個人投資家が損失を被った問題で、実勢より大幅に安い買値を提示した金融機関が独コメルツ銀行だったと発表した。

 東京金融取引所は原因究明に向け、コメルツ銀行に対して今月10日から臨時考査(特別考査)を実施していることを明らかにした。

 コメルツ銀行は取引に参加する投資家にレートを提示する、マーケットメーカーと呼ばれる金融機関のひとつ。マーケットメーカーは取引所との契約上、異常なレートを出さない義務を負っている。金融取はこの義務に違反した可能性があると判断した。

 一方、金融取はシステムを修正する。今後は提示レートが短期間に3〜5%以上変動した場合に異常値とみなし、システム上で自動的に排除する仕組みを導入する。21〜22日に入れ替えを行い、23日の取引から新システムに移行する。

引用ここまで。

ランド円暴落事件は独コメルツ銀行が犯人か

インヴァスト証券「くりっく365」のランド円(ZAR/JPY)BID値の1分足チャート(クリックで拡大)

インヴァスト証券 くりっく365 ランド円 ZAR/JPY 暴落 異常レート 1分足チャート

東京金融取引所「くりっく365」の南アランド円(ZAR/JPY)暴落は、「マーケットメーカーとして参加している独コメルツ銀行が極端な安値を提示した」ことが発端だった様です。

東京金融取引所は「コメルツ銀行の提示レートが不適切だった可能性がある」として、現在、コメルツ銀行の「くりっく365」の取引への参加を停止しています。

ランド円 暴落事件 救済措置

「くりっく365」は、MM(マーケットメイク)方式で、そもそも南アフリカランドは取引の少ないマイナー通貨なので、今回のランド円暴落事件で700万の損失を被った例もある様です。

東京金融取引所は当初「レートは正常」との見解を示しましたが、後に異常値と認め損失を被った投資家にくりっく365 ランド円 暴落事件 救済措置を取りました。

コメルツ銀行は「くりっく365」のマーケットメイカー取消の能性も

東京金融取引所の規則によれば、マーケットメイカーは実勢相場から著しく乖離した呼び値を提示してはいけないということになっています。

今回発生した提示レートの実勢相場からの乖離(スプレッド拡大)は、約30%ですので、明らかに許容されないことになります。

取引所為替証拠金取引に関するマーケットメイク業務等に関する規則

(マーケットメイク呼び値の提示に係る遵守事項)
第6 条 マーケットメイカーが為替特例第11 条第1 項の規定に基づきマーケットメイク呼び値を提示するときは、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) マーケットメイク売呼び値の価格とマーケットメイク買呼び値の価格との差が、本取引所が適正と認める価格差となるよう、マーケットメイク呼び値を提示すること。
http://www.tfx.co.jp/rules/document/cb04.pdf

取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例

(マーケットメイカーの禁止行為)
第12 条 マーケットメイカーは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離したマーケットメイク呼び値の提示
http://www.tfx.co.jp/rules/document/rules04.pdf

さらに東京金融取引所の規則 第13条以降では、これらの行為を行ったMM(マーケット・メイカー)は指定取消との記載があります。

くりっく365はMM(マーケット・メイカー)によって提示されたレートの最良選択方式となっています。今回の場合、実勢レートと著しく乖離したレートを提示したMM(マーケット・メイカー)のコメルツ銀行は規則違反です。

今回のコメルツ銀行の規則違反によって、コメルツ銀行は「くりっく365」のマーケットメイカーとしての指定取消となる可能性もあります。

それにしても、私が今でも疑問なのは「くりっく365 マーケットメイカーは5社あるのに、なぜ8円台がついたのか?」という事です。

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